正态分布中的σ怎么求

（1）正态分布中的σ怎么求

求正态分布中的σ公式：u=(x-μ)/σ。正态分布（Normaldistribution），也称“常态分布”，又名高斯分布（Gaussiandistribution），最早由棣莫弗（AbrahamdeMoivre）在求二项分布的渐近公式中得到。

在n次独立重复的伯努利试验中，设每次试验中事件A发生的概率为p。用X表示n重伯努利试验中事件A发生的次数，则X的可能取值为0，1，…，n，且对每一个k（0≤k≤n），事件{X=k}即为“n次试验中事件A恰好发生k次”，随机变量X的离散概率分布即为二项分布（BinomialDistribution）。

（2）为什么说财富收入不服从正态分布

因为正态分布这个分布的出现，本身不是基于对什么现实的观测，而是基于一些理想的数学假设，对样本均值的分布的描述。这就好比你正在研究数学里的某种曲线，你问，为什么树叶上的叶脉线跟我研究的这个曲线不是一致的呢。当然不一致，因为一个是理想假设下生成的东西，一个是现实各种复杂因素作用的结果。

（3）x服从标准正态分布x^2服从什么分布

如果x服从正态分布N，则x平方服从N（u，（σ^2）/n）。因为X1，X2，X3，...，Xn都服从N（u，σ^2)，正太分布可加性X1+X2、..Xn服从N（nu，nσ^2)。

均值X=（X1+X2、..Xn）/n，所以X期望为u，方差D(X)=D（X1+X2、..Xn）/n^2=σ^2/n。E（Y）=E[X]=-E[X]=0Y（Y）=E[YE（Y）]^2=E[-X-0]^2=E[X^2]=1。因此，随机变量Y=-X的意思是0，方差为1。服从标准正态分布的随机变量：BR /> N（0，1）。

关键词： 正态分布 怎么